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K7娱乐:银监会制定大额风险暴露管理办法,减少

来源:未知 时间:2018-01-07 04:26
银监会指出,测算表明国内绝大多数银行已经达到上述监管标准,《办法》实施不会抑制银行对实体经济的信贷投放

除贷款外,投资债券、存放同业、资产管理产品、债券、担保、承诺等银行需要承担信用风险的所有授信业务,都要纳入大额风险暴露监管框架

授信集中度风险是银行面临的最主要风险之一,而且部分商业银行在授信中“垒大户”、“搭便车”(指中小银行则会跟随大银行对所谓的“优质客户”进行授信)现象突出如何管控大额集中度风险?

2018年1月5日,银监会就《商业银行大额风险暴露管理办法》(下称《办法》)公开征求意见21世纪经济报道记者注意到,银监会在2017年4月发布《切实弥补监管短板 提升监管效能的通知》中提到,弥补银行业监管制度短板工作项目有26项监管制度工作,其中《商业银行大额风险暴露管理办法》属于制定类项目

银监会指出,国内外银行业实践表明,授信集中度风险是银行面临的最主要风险之一2008年全球金融危机前,许多欧美银行通过表内贷款、投资以及表外实体等多种形式对单家客户进行授信,造成风险过度集中金融危机后,随着经济下行和市场波动,银行对客户的过度授信风险使得银行遭受巨大损失,一些银行甚至破产倒闭

国际上,巴塞尔委员会在2014年4月发布《计量和控制大额风险暴露的监管框架》,在全球范围内对商业银行大额风险暴露提出了统一监管要求而我国对集中度风险的监管要求散落于《商业银行法》《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》等法律法规中,尚未出台统一、规范的大额风险暴露监管规则

《办法》将银行承担信用风险的所有授信业务均纳入大额风险暴露监管框架,包括六大类:一是贷款、投资债券、存放同业等表内授信业务;二是资产管理产品或资产证券化产品投资业务;三是债券、股票及其衍生工具交易;四是场外衍生工具、证券融资交易;五是担保、承诺等表外业务;六是按照实质重于形式原则,信用风险由商业银行承担的其它业务

在监管标准上,《办法》主要考虑三方面因素:一与现行监管要求衔接,二是国内银行达标压力,三是借鉴国际监管标准

具体来看,对于非同业单一客户,《办法》重申了《商业银行法》贷款不超过资本10%的要求,同时规定包括贷款在内的所有信用风险暴露不得超过一级资本15%主要考虑银行授信业务日趋多元化,不再仅限于传统信贷,而目前国内对全口径信用风险集中度没有明确的量化监管要求

对于非同业关联客户,《办法》规定其风险暴露不得超过一级资本的20%非同业关联客户包括集团客户和经济依存客户现行的《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》规定,集团客户授信余额不得超过银行资本的15%《办法》规定的关联客户风险暴露监管要求较现行要求更为宽松,主要考虑到传统授信以贷款为主,但目前企业融资方式更加多元化,适度放宽监管要求有利于银行加强对实体经济的金融支持从测算结果看,绝大多数银行也能够达标

对于同业客户,《办法》按照巴塞尔委员会监管要求,规定其风险暴露不得超过一级资本25%考虑到部分银行同业风险暴露超过了《办法》规定的监管标准,《办法》对同业客户风险暴露设置了三年过渡期商业银行可在过渡期内逐步调整业务模式、分散同业资产、扩展客户群体,而无需简单压降同业业务总体规模

银监会要求,商业银行应建立和完善大额风险暴露管理组织架构,明确董事会、高级管理层、相关部门管理职责,构建相互衔接、有效制衡的运行机制此外,制定并定期修订大额风险暴露管理制度,及时报监管部门备案按照大额风险暴露监管要求,结合本行实际情况,设定大额风险暴露内部限额,并持续监测、预警和控制还要求银行加强信息系统建设,持续收集相关数据信息,有效支持大额风险暴露管理

银监会表示,《办法》提高了单家银行对单个同业客户风险暴露的监管要求,有助于引导银行回归本源、专注主业,弱化对同业业务的依赖,将更多资金投向实体经济此外,通过对单家银行对单个企业或集团的授信总量上限,有助于改变授信过程中“搭便车”、“垒大户”等现象,提高中小企业信贷可获得性,改善信贷资源配置效率,降低系统性风险

(编辑:周鹏峰)